Curso: Cálculo de la Pérdida Esperada en Riesgo de Crédito Aplicando Ciencia de Datos

Utilizaremos Python + Google Colaboraty

Sesiones:

  • Seís sesiones de tres horas cada una. Un total de 18 horas pedagógicas.
  • Las clases realizarán dos veces por semana: martes y jueves.
  • Horario: 7:30 a 10:00 de la noche.
  • Las clases serán mediante la plataforma Zoom.

Materiales:

  • Cada participante tendrá acceso a su Aula Virtual, en el cual se encontará alojado todos sus materiales de clase.
  • Se comparten todos los Scripts (códigos) utilizados.
  • Las vídeo clases estarán colgadas en su aula virtual y los podrás revisar hasta 15 días de haber culminado el programa.

Inversión:

Es de S/160.00 para Participantes Locales. Participantes Extranjeros USD 45.00 .

Certificado:

Se otorgará Certificado a todos los que asistan como mínimo al 90% de las sesiones.

Docente:

MBA/CQRM Pohol A. Javier Rey Sánchez, especialista en Riesgo de Crédito, cuenta con más de 17 años de experiencia en el sistema fnanciero.

Informes:

Nos puede escribir a nuestro correo informes@ebnfinancialworld.com o escribirnos a nuestro WhastApp +51968333994.

PRESENTACIÓN

En este taller aprenderás a dominar el Cálculo de la Pérdida Esperada y sus componentes (LGD Y EAD), así como a pronosticar y hacer estimaciones que te serán muy útiles al momento de trabajar con el riesgo de crédito. Utilizaremos Python + Google Colaboraty.

PROGRAMA

Módulo I: Preparación de datos LGD y EAD

  • Definiciones clave LGD, EAD y Perdida Esperada.
  • Fuentes de datos.
  • Identificando variables dependientes e independientes del modelamiento LGD y EAD.
  • Distribución de la tasa de retorno y factores de conversión de crédito.
Módulo II: Modelamiento de LGD
  • Preparación de los datos y selección de variables para el modelo.
  • Testing del modelo LGD.
  • Modelamiento en dos etapas:
          - Estimación del evento tasa de retorno con la Regresión     Logistica:

          - Estimación de la magnitude de la tasa de

  • Estimación combinando multiples etapas.

Módulo III: Modelamiento de EAD

  • Estimación del modelo e interpretación.
  • Cálculo del factor de conversión del crédito y evaluación de su distribución probabilística.
  • Pronósticos del factor de conversión de crédito y evaluación del poder predictivo.

Módulo IV: Cálculo de Pérdida Esperaday Cálculo de Povisiones

  • Consolidando los componentes y el calculo de Pérdida Esperada.
  • Escenarios de control de Riesgo Crediticio y Metodologías.


DESCARGAR Prog...PE-5.pdf